des
Wahlpflichtbereiches
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Titel des Moduls
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Finanzmathematik II |
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in englischer Sprache
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R
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A
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x
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Vorlesung |
Übung |
Umfang |
4 |
2 |
Inhalt
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Zeitstetige Modelle der Finanzmathematik. Diffusionsmodelle und Martingalmethoden. Anwendung auf die Bewertung und Absicherung von derivaten Finanzinstrumente, und Portfoliooptimierung. |
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Voraussetzungen
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Grundvorlesungen (Analysis I +II, Teilmodul Maßtheorie, Lineare Algebra und Analytische Geometrie I +II), Stochastik II Empfohlen, aber nicht Voraussetzung: Stochastische Analysis (ggf. parallel zu hören), Finanzmathematik I |
Regelsemester
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Ab 5 oder 6 Fachsemester |
Abschluss |
mündliche Prüfung oder Klausur, wird zu Beginn der VL bekannt gegeben |
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Prüfungszulassungsvor-aussetzung
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Abschluss Modul I und II |
Studienpunkte |
10 |
R = Reine Mathematik
A = Angewandte Mathematik